Evaluación de optimización estocástica aplicada a programación de operaciones de crudos en una refinería

Abstract

[Resumen] En el presente artículo se aborda el problema de optimización estocástica de la programación de operaciones de crudos en una refinería con terminal marítima. En primer lugar, se pretende evaluar el rendimiento de un modelo de programación estocástica de dos etapas. Para ello calculamos las medidas Valor Esperado de la Información Perfecta (EVPI) y Valor de la Solución Estocástica (VSS), las cuales nos permiten valorar y comparar la solución del modelo estocástico frente a soluciones obtenidas a partir de modelos determinísticos. En segundo lugar, llevamos a cabo un análisis de las soluciones obtenidas al incluir la gestión del riesgo en el modelo estocástico, utilizando la medida Valor en Riesgo Condicional (CVaR).

[Abstract] This paper addresses the optimization of crude oil operations, considering uncertainty, in a marineaccess refinery. First, we evaluate the performance of a two-stage stochastic programming model. For this purpose, we calculate the measures Expected Value of Perfect Information (EVPI) and Value of Stochastic Solution (VSS), which allow us to assess and compare the solution of the stochastic model against solutions obtained from deterministic models. Secondly, we present an analysis of the solutions obtained by including risk management in the stochastic model, using the Conditional Value at Risk (CVaR) measure.