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Análisis de una estrategia con opciones: Ratio Put Spread sobre Red Eléctrica de España
dc.contributor.advisor | Vizcaíno-González, Marcos | |
dc.contributor.author | Martínez Prego, Beatriz | |
dc.contributor.other | Universidade da Coruña. Facultade de Economía e Empresa | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-11-30T08:16:51Z | |
dc.date.available | 2017-11-30T08:16:51Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2183/19860 | |
dc.description.abstract | [Resumen]: El principal objetivo de este trabajo consiste en el análisis de una estrategia con opciones financieras, concretamente, el ratio put spread. Se pretende conseguir profundizar en el marco teórico de las opciones además de la mejora de habilidades y destrezas en la recabación, organización e interpretración de los datos. Para ello, se comienza en un primer capítulo desarrollando a nivel teórico el concepto de las opciones, su valoración y funcionamiento enfocándose finalmente en las que conforman la estrategia. A continuación, se estudia y analiza sobre un caso real, la aplicación del ratio put spread sobre la empresa elegida, en este caso, Red Eléctrica de España. Aquí se detallan los cálculos realizados para su valoración y el análisis de sensibilidad con el fin de dar una resolución acerca de la conveniencia de la estrategia. Además, se analizan los resultados conseguidos en el horizonte de estudio en el que se realiza el trabajo. Con ello, se ha conseguido aplicar los conocimientos teóricos adquiridos sobre un caso real, aprendiendo a manejar grandes volúmenes de datos empleando la hoja de cálculo como herramienta de valoración financiera. A su vez, se han desarrollado competencias tales como: el manejo de bibliografía especializada en inglés, lo que ha aportado un mayor conocimiento en la terminología financiera en dicho idioma, además de las habilidades para poder emprender estudios en este campo en un futuro con mayor autonomía. | es_ES |
dc.description.abstract | [Abstract]: The aim of this project is to analyse a strategy with financial options, in particular, the ratio put spread one. It is intended to deepen in the theoretical framework of the options, as well as the improvement of the abilities and skills of data collection, organisation and interpretation. In order to do this, in the first chapter the concept of the options, their valuation, and the way they work, is developed from a theoretical approach. Finally, the attention is paid to the options which shape the strategy. Next, a real case is studied and analysed, the application of ratio put spread on a chosen company, in this case, Red Eléctrica de España. The calculations done are detailed here in order to evaluate them and to analyse the sensitivity, with the goal of deciding how convenient the strategy is. Besides, the results achieved are analysed within the scope of study in which this project is done. The theoretical knowledge acquired has been applied to a real case. A big amount of data has been dealt with using a spreadsheet as a financial tool. Furthermore, several skills such as the use of bibliography in English, have been developed. Thanks to this, further knowledge of specific vocabulary in this language has been acquired as well as the abilities to be able to do research in this field in the future in a more self-sufficient way | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Os titulares dos dereitos de propiedade intelectual autorizan a visualización do contido deste traballo a través de Internet, así como a súa reproducción, gravación en soporte informático ou impresión para o seu uso privado e/ou con fins de estudo e de investigación. En nengún caso se permite o uso lucrativo deste documento. Estos dereitos afectan tanto ó resumo do traballo como o seu contido Los titulares de los derechos de propiedad intelectual autorizan la visualización del contenido de este trabajo a través de Internet, así como su repoducción, grabación en soporte informático o impresión para su uso privado o con fines de investigación. En ningún caso se permite el uso lucrativo de este documento. Estos derechos afectan tanto al resumen del trabajo como a su contenido | es_ES |
dc.subject | Opciones financieras | es_ES |
dc.subject | Ratio put spread | es_ES |
dc.subject | Black-Scholes | es_ES |
dc.subject | Hoja de cálculo | es_ES |
dc.subject | Volatilidad | es_ES |
dc.subject | Financial options | es_ES |
dc.subject | Spreadsheet | es_ES |
dc.subject | Volatility | es_ES |
dc.title | Análisis de una estrategia con opciones: Ratio Put Spread sobre Red Eléctrica de España | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.description.traballos | Traballo fin de grao (UDC.ECO). ADE. Curso 2016/2017 | es_ES |
Ficheiros no ítem
Este ítem aparece na(s) seguinte(s) colección(s)
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ADE, Grao en [208]