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dc.contributor.advisorVizcaíno-González, Marcos
dc.contributor.authorCastro Barreira, Aida
dc.contributor.otherUniversidade da Coruña. Facultade de Economía e Empresaes_ES
dc.date.accessioned2023-10-18T06:53:09Z
dc.date.available2023-10-18T06:53:09Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/33794
dc.description.abstract[Resumen]: El mercado de derivados financieros ofrece a las empresas e inversores la alternativa de prever y cubrirse de los posibles riesgos que puedan suceder en el futuro en el mercado de valores. Dentro del mercado de derivados, se encuentran las opciones financieras, que serán el principal objeto de estudio del presente trabajo. Concretamente, analizaremos en profundidad la estrategia de inversión Spread alcista con opciones put, basada en la combinación de opciones. Se determinará su concepto y características principales, además de analizar desde un punto de vista práctico su comportamiento y trayectoria en función de diferentes variables (volatilidad en los precios, tipo de interés y paso del tiempo) y según el tipo de escenario (desde precios muy bajistas hasta precios muy alcistas). Con todo ello se pretende entender el comportamiento de la estrategia analizada en su puesta en práctica con la finalidad de evaluar la utilidad que proporciona la construcción de estrategias de inversión basadas en la combinación de opciones como estrategia de inversión para las empresas e inversores frente a la alternativa de contratar una única opción financiera. En nuestro caso, optar por contratar la estrategia respecto a contratar una opción individual proporcionará al inversor la posibilidad de limitar las pérdidas en las que puede incurrir a cambio de limitar, a su vez, las ganancias a alcanzar. La estrategia será conveniente en escenarios muy alcistas y ante expectativas al alza del precio del subyacente.es_ES
dc.description.abstract[Abstract]: The financial derivatives market offers companies and investors the alternative of foreseeing and hedging against possible risks that may occur in the future in the stock market. Within the derivatives market are financial options, which will be the main object of study in this paper. Specifically, bull put spread, based on the combination of options, will be analyzed in depth. Its concept and main characteristics will be determined, in addition to analyzing from a practical point of view its behavior and trajectory according to different variables (price volatility, interest rate and time decay) and according to the type of scenario (from very bearish prices to very bullish prices). The aim is to understand the behavior of the strategy analyzed in its implementation in order to evaluate the usefulness of constructing investment strategies based on the combination of options as an investment strategy for companies and investors as opposed to the alternative of contracting a single financial option. In our case, choosing to exercise the strategy over contracting an individual option will provide the investor with the possibility of limiting the losses that can be incurred in exchange for limiting, in turn, the gains to be achieved. The strategy will be suitable in very bullish scenarios and in the face of expectations of a rise in the price of the underlying.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.rightsOs titulares dos dereitos de propiedade intelectual autorizan a visualización do contido deste traballo a través de Internet, así como a súa reproducción, gravación en soporte informático ou impresión para o seu uso privado e/ou con fins de estudo e de investigación. En nengún caso se permite o uso lucrativo deste documento. Estos dereitos afectan tanto ó resumo do traballo como o seu contido Los titulares de los derechos de propiedad intelectual autorizan la visualización del contenido de este trabajo a través de Internet, así como su repoducción, grabación en soporte informático o impresión para su uso privado o con fines de investigación. En ningún caso se permite el uso lucrativo de este documento. Estos derechos afectan tanto al resumen del trabajo como a su contenidoes_ES
dc.subjectOpción financieraes_ES
dc.subjectPrimaes_ES
dc.subjectCalles_ES
dc.subjectPutes_ES
dc.subjectStrikees_ES
dc.subjectSpread alcistaes_ES
dc.subjectFinancial optiones_ES
dc.subjectPremiumes_ES
dc.subjectBull Spreades_ES
dc.titleInversión en opciones. Spread alcista con opciones putes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.description.traballosTraballo fin de grao (UDC.ECO). ADE. Curso 2022/2023es_ES


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