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dc.contributor.advisorVizcaíno González, Marcos
dc.contributor.authorAbella Mantiñán, Nildes
dc.contributor.otherUniversidade da Coruña. Facultade de Economía e Empresaes_ES
dc.date.accessioned2020-10-06T11:53:22Z
dc.date.available2020-10-06T11:53:22Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/26352
dc.description.abstract[Resumen] En este Trabajo de Fin de Grado se abordan los aspectos teóricos esenciales de las opciones financieras (tipologías, funcionamiento, posiciones…), así como la teoría básica relativa a la combinación de opciones objeto de estudio conocida como Short Iron Condor y, por último, se analiza la susodicha estrategia a través de un caso práctico. A lo largo del mismo se evidencia que es una estrategia compleja debido a los requisitos que requiere su construcción y que su implementación sería conveniente únicamente si el inversor espera fuertes oscilaciones en el precio del activo subyacente, ya sean al alza o a la baja. Asimismo, se examinan las ventajas y desventajas que presenta la estrategia y el resultado que reportaría al inversor. Para realizar determinados cálculos del estudio práctico fue necesario el empleo del Modelo Black-Scholes, el cual se describe brevemente sin profundizar en su desarrollo matemático. También en esta parte del trabajo se recurrió a la hoja de cálculo para la valoración de la estrategia (estudio de variables relevantes, análisis de sensibilidad, planteamiento de escenarios, contrastes de hipótesis, etc.) y para la elaboración de múltiples gráficos que sintetizan la información.es_ES
dc.description.abstract[Abstract] This Final Degree Project studies the financial options’ essential theoretical aspects (typologies, operation, positions...), as well as the basic theory related to the combination of options known as Short Iron Condor and, finally, approaches the analysis of the mentioned strategy through a practical case. Throughout the Project, it becomes apparent that it is a complex strategy due to its construction requirements, and that its implementation would be convenient only if the investor expects strong fluctuations in the price of the underlying asset, either upward or downward. Moreover, the advantages and disadvantages that the strategy presents and the returns it would report to the investor are examined. In order to carry out specific calculations of the practical study, it was necessary to use the Black-Scholes Model, which is briefly described without delving into its mathematical development. Also, in this part of the Project, the spreadsheet was used to evaluate the strategy (study of the main variables, sensitivity analysis, scenario planning, hypothesis testing, etc.) and to create multiple charts that synthesize the information.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.rightsOs titulares dos dereitos de propiedade intelectual autorizan a visualización do contido deste traballo a través de Internet, así como a súa reproducción, gravación en soporte informático ou impresión para o seu uso privado e/ou con fins de estudo e de investigación. En nengún caso se permite o uso lucrativo deste documento. Estos dereitos afectan tanto ó resumo do traballo como o seu contido Los titulares de los derechos de propiedad intelectual autorizan la visualización del contenido de este trabajo a través de Internet, así como su repoducción, grabación en soporte informático o impresión para su uso privado o con fines de investigación. En ningún caso se permite el uso lucrativo de este documento. Estos derechos afectan tanto al resumen del trabajo como a su contenidoes_ES
dc.subjectOpción financieraes_ES
dc.subjectShort Iron Condores_ES
dc.subjectCalles_ES
dc.subjectPutes_ES
dc.subjectPrimaes_ES
dc.subjectBlack-Scholeses_ES
dc.subjectFinancial optiones_ES
dc.subjectPremiumes_ES
dc.titleEstudio de una estrategia de inversión con opciones financieras: Short Iron Condores_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.description.traballosTraballo fin de grao (UDC.ECO). ADE. Curso 2019/2020es_ES


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