Estudio teórico-práctico de una combinación de opciones financieras: Short call condor
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http://hdl.handle.net/2183/24016Coleccións
- ADE, Grao en [208]
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Estudio teórico-práctico de una combinación de opciones financieras: Short call condorAutor(es)
Director(es)
Vizcaíno González, MarcosData
2019Centro/Dpto/Entidade
Universidade da Coruña. Facultade de Economía e EmpresaDescrición
Traballo fin de grao (UDC.ECO). ADE. Curso 2018/2019Resumo
[Resumen]: En el presente documento se abordará el estudio de la estrategia short call condor,
desarrollada sobre acciones de Bankinter. Partiendo de una introdución teórica a los
conceptos más relevantes, se pasará al estudio de un caso práctico con datos reales.
De este modo, se facilita al lector la comprensión de los resultados obtenidos gracias a
la explicación previa de cada uno de los elementos que intervienen en la negociación
de opciones financieras. El estudio del caso práctico es seguido de un proceso de
interpretación, comprensión y expresión que da paso a la elaboración de una serie de
conclusiones. Estas conclusiones buscan, sobre todo, dar respuesta a dos
interrogantes: ¿qué contextos son más favorables para el desarrollo de la estrategia? y
¿se adapta la estrategia al contexto real del subyacente, es decir, de las acciones de
Bankinter? Todo el proceso se realizará con el apoyo de la hoja de cálculo, para la cual
se reserva la última parte de la explicación, pudiendo así comprender cómo se han
elaborado alguno de los cálculos llevados a cabo. [Abstract]: In this document, the study of the short-call condor strategy, developed in Bankinter
shares, will be addressed. Starting from a theoretical introduction to the most relevant
concepts, we will turn to the study of a practical case with real data. In this way, the
reader is provided with an understanding of the results obtained thanks to the previous
explanation of each of the elements that intervene in the negotiation of financial options.
The study is followed by a process of interpretation, understanding and expression that
leads to the elaboration of a series of conclusions. These conclusions seek, above all,
to answer two questions: what contexts are more favorable for the development of the
strategy? Does the strategy adapt to the real context of the underlying asset, that is, of
the Bankinter shares? The whole process will be carried out with the support of the
spreadsheet, for which the last part of the explanation is reserved, and thus it is possible
to understand how some of the calculations have been carried out.
Palabras chave
Black-Scholes
Call
Opciones financieras
Prima
Put
Punto muerto
Short call condor
Strike
Call
Opciones financieras
Prima
Put
Punto muerto
Short call condor
Strike
Dereitos
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