ListarTraballos de fin de mestrado por tema "Xestión de carteiras"
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A avaliación da performance dos fondos de inversión
(2015)[Resumo] Este traballo céntrase na aplicación das medidas de performance a fondos de inversión ca fin de elaborar clasificacións de fondos útiles para os inversores. Nel revísanse as medidas clásica, propostas por Sharpe, ... -
A formación de carteiras óptimas : modelos de Markowitz, Sharpe e Black – Litterman
(2018)[Resumo]: A teoría que se encarga de determinar cal é a mellor alternativa para crear carteiras que sexan óptimas é a Teoría de Carteiras. Esta teoría encárgase de determinar cal é a mellor combinación de activos para un ... -
Aplicación de redes neuronales artificiales y programación cuadrática en la gestión de carteras
(2023)[Resumen]: En el contexto del mundo financiero en constante cambio y complejidad, este trabajo aborda la aplicación de redes neuronales artificiales y programación cuadrática en la gestión de carteras financieras. Se ...