Aplicación de redes neuronales artificiales y programación cuadrática en la gestión de carteras

Abstract

[Resumen]: En el contexto del mundo financiero en constante cambio y complejidad, este trabajo aborda la aplicación de redes neuronales artificiales y programación cuadrática en la gestión de carteras financieras. Se destaca la importancia de caracterizar adecuadamente las series temporales financieras para realizar pronósticos más precisos y se examina el potencial de la combinación de las redes neuronales convolucionales y LSTM para mejorar la previsión de series de tiempo. En el proceso de composición de carteras, se aplica la programación cuadrática como una técnica eficiente para lograr una distribución óptima de activos financieros. En conclusión, el enfoque de combinar redes neuronales artificiales y programación cuadrática muestra promesa en la gestión de carteras financieras, pero es necesario un estudio más profundo y exhaustivo para determinar su eficiencia óptima. Este trabajo sienta las bases para futuras investigaciones, destacando la importancia de utilizar datos actualizados y configurar adecuadamente los modelos para lograr una gestión de carteras más informada y efectiva en un entorno financiero en constante evolución.

[Abstract]: In the context of the financial world in constant change and complexity, this work deals with the application of artificial neural networks and quadratic programming in the management of financial portfolios. The importance of properly characterizing financial time series for more accurate forecasting is highlighted, and the potential of combining convolutional neural networks and LSTM to improve time series forecasting is examined. In the portfolio composition process, quadratic programming is applied as an efficient technique to achieve an optimal distribution of financial assets. In conclusion, the approach of combining artificial neural networks and quadratic programming shows promise in the management of financial portfolios, but a deeper and more exhaustive study is necessary to determine its optimal efficiency. This paper lays the groundwork for future research, highlighting the importance of using up-to-date data and properly configuring models to achieve more informed and effective portfolio management in an ever-evolving financial environment.

[Resumo]: No contexto do mundo financeiro en constante cambio e complexidade, este traballo trata sobre a aplicación das redes neuronais artificiais e da programación cuadrática na xestión de carteiras financeiras. Destaca a importancia de caracterizar adecuadamente as series temporales financeiras para unha previsión máis precisa e examínase o potencial de combinar redes neuronais convolucionais e LSTM para mellorar a previsión de series temporais. No proceso de composición da carteira aplícase a programación cuadrática como técnica eficiente para conseguir unha distribución óptima dos activos financeiros. En conclusión, o enfoque de combinar redes neuronais artificiais e programación cuadrática resulta prometedor na xestión de carteiras financeiras, pero é necesario un estudo máis profundo e exhaustivo para determinar a súa eficiencia óptima. Este traballo senta as bases para futuras investigacións, destacando a importancia de utilizar datos actualizados e de configurar adecuadamente os modelos para lograr unha xestión de carteira máis informada e eficaz nun entorno financeiro en constante evolución