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Modelos de valoración de activos de capital

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MarinAlvarellos_Laura_TFG_2014.pdf (669.2Kb)
Use este enlace para citar
http://hdl.handle.net/2183/12430
Coleccións
  • Traballos académicos (FEE) [524]
Metadatos
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Título
Modelos de valoración de activos de capital
Autor(es)
Marín Alvarellos, Laura
Director(es)
Llano Monelos, Pablo de
Data
2014
Centro/Dpto/Entidade
Universidade da Coruña. Facultade de Economía e Empresa
Descrición
Traballo fin de grao (UDC.ECO). Ciencias empresariais. Curso 2013/2014
Resumo
[Resumen] En el presente documento se explicarán detalladamente los modelos de valoración de activos de capital, o activos financieros, más relevantes. Estos son: el modelo de Markowitz, el modelo diagonal de Sharpe, el Modelo de Valoración de Activos de Capital (CAPM) y el Modelo de Valoración por arbitraje (APT). Se incluirá en el análisis: el nacimiento de las teorías, las hipótesis, el planteamiento y desarrollo y las críticas a cada uno de los modelos expuestos. Tras esta primera exposición teórica, se llevará a la práctica cada uno de los modelos basándose en dos carteras creadas al azar y compuestas por tres valores cada una. Dichos valores serán acciones de diversas empresas cotizadas en el IBEX- 35. Una vez establecidos los datos a emplear en el análisis, se realizarán los cálculos estadísticos necesarios para poder plantear y resolver los modelos. Tras esto se compararán y se comentarán las similitudes y diferencias encontradas entre los resultados de cada modelo de valoración en lo que respecta a las variables fundamentales de análisis: riesgo y rendimiento.
 
[Abstract] In this paper shall be explained pricing models of capital assets, financial assets, more relevant. These are: Markowitz model, Sharpe diagonal model, Capital Asset Pricing Model (CAPM) and Arbitrage Valuation Model (APT). In the analysis will be included: birth of theories, hypothesis, planning and development and reviews of each of the models exposed. After this first theoretical exposition, will be implemented each of the models basing in two portfolios created randomly and consisting of three values each. These values are actions of various companies quoted in IBEX-35. Once the data set used in the analysis, will be made statistical calculations necessary to formulate and solve the models. After that, the similarities and differences found between the results of each valuation model with respect to fundamentals of analysis, risk and return, are compared.
 
Palabras chave
Finanzas
Activo de capital
Selección de carteras
Teoría de carteras
Modelos de valoración
Optimización
Finance
Capital assets
Portfolio selection
Portfolio theory
Valuation models
Optimization
 
Dereitos
Os titulares dos dereitos de propiedade intelectual autorizan a visualización do contido deste traballo a través de Internet, así como a súa reproducción, gravación en soporte informático ou impresión para o seu uso privado e/ou con fins de estudo e de investigación. En nengún caso se permite o uso lucrativo deste documento. Estos dereitos afectan tanto ó resumo do traballo como o seu contido Los titulares de los derechos de propiedad intelectual autorizan la visualización del contenido de este trabajo a través de Internet, así como su repoducción, grabación en soporte informático o impresión para su uso privado o con fines de investigación. En ningún caso se permite el uso lucrativo de este documento. Estos derechos afectan tanto al resumen del trabajo como a su contenido

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