Skip navigation
  •  Inicio
  • UDC 
    • Cómo depositar
    • Políticas do RUC
    • FAQ
    • Dereitos de Autor
    • Máis información en INFOguías UDC
  • Percorrer 
    • Comunidades
    • Buscar por:
    • Data de publicación
    • Autor
    • Título
    • Materia
  • Axuda
    • español
    • Gallegan
    • English
  • Acceder
  •  Galego 
    • Español
    • Galego
    • English
  
Ver ítem 
  •   RUC
  • Facultade de Informática
  • Investigación (FIC)
  • Ver ítem
  •   RUC
  • Facultade de Informática
  • Investigación (FIC)
  • Ver ítem
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Uncertainty quantification and Heston model

Thumbnail
Ver/abrir
Suarez_Taboada_Maria_2018_Uncertainty_quantification_and_Heston_model.pdf (1.652Mb)
Use este enlace para citar
http://hdl.handle.net/2183/38160
Atribución 4.0 Internacional (CC-BY 4.0)
A non ser que se indique outra cousa, a licenza do ítem descríbese como Atribución 4.0 Internacional (CC-BY 4.0)
Coleccións
  • Investigación (FIC) [1728]
Metadatos
Mostrar o rexistro completo do ítem
Título
Uncertainty quantification and Heston model
Autor(es)
Suárez-Taboada, M.
Witteveen, Jeroen A. S.
Grzelak, Lech
Oosterlee, Cornelis
Data
2018-07
Cita bibliográfica
Suárez-Taboada, M., Witteveen, J.A.S., Grzelak, L.A. et al. Uncertainty quantification and Heston model. J.Math.Industry 8, 5 (2018). https://doi.org/10.1186/s13362-018-0047-2
Resumo
[Abstract]: In this paper, we study the impact of the parameters involved in Heston model by means of Uncertainty Quantification. The Stochastic Collocation Method already used for example in computational fluid dynamics, has been applied throughout this work in order to compute the propagation of the uncertainty from the parameters of the model to the output. The well-known Heston model is considered and involved parameters in the Feller condition are taken as uncertain due to their important influence on the output. Numerical results where the Feller condition is satisfied or not are shown as well as a numerical example with real market data.
Palabras chave
Stochastic collocation
Uncertainty quantification
Implied volatility
Heston model
 
Versión do editor
https://doi.org/10.1186/s13362-018-0047-2
Dereitos
Atribución 4.0 Internacional (CC-BY 4.0)
ISSN
2190-5983

Listar

Todo RUCComunidades e colecciónsPor data de publicaciónAutoresTítulosMateriasGrupo de InvestigaciónTitulaciónEsta colecciónPor data de publicaciónAutoresTítulosMateriasGrupo de InvestigaciónTitulación

A miña conta

AccederRexistro

Estatísticas

Ver Estatísticas de uso
Sherpa
OpenArchives
OAIster
Scholar Google
UNIVERSIDADE DA CORUÑA. Servizo de Biblioteca.    DSpace Software Copyright © 2002-2013 Duraspace - Suxestións