Implementación paralela de un método de inversión de Fourier para clústers de sistemas multinúcleo

Abstract

[Resumen]: El método SWIFT (Shannon Wavelet Inverse Fourier Technique) es una técnica de inversión de Fourier que permite reformular un problema en términos de coeficientes de Fourier. En este trabajo, se empleará para la valoración de opciones financieras europeas multi–dimensionales. Además, puesto que la obtención de una solución requiere del cálculo de integrales, se usará también el método de Quasi–Monte Carlo como método de integración numérica, para el cálculo de los coeficientes. Este estudio se centrará en el diseño, implementación y optimización del método SWIFT empleando técnicas de computación de altas prestaciones.

[Abstract]: The SWIFT method (Shannon Wavelet Inverse Fourier Technique) is a Fourier inversion technique that expresses problems in terms of Fourier coefficients. In this thesis, it is applied to the valuation of multi–dimensional European financial options. The computation of the SWIFT coefficients requires the numerical evaluation of multi–dimensional integrals, for which the Quasi-Monte Carlo method is used. The work focuses on the design, implementation, and optimization of the SWIFT method using high-performance computing techniques.