Técnicas de Deep Learning de tipo MonteCarlo para la valoración de productos financieros exóticos

Abstract

[Resumen]: Las opciones son productos financieros cuyo valor depende de uno o varios activos subyacentes, que son típicamente acciones que cotizan en los mercados bursátiles. La valoración de opciones es un problema de gran importancia e interés en el sector financiero, y consiste en darles un precio justo en el mercado. El desarrollo de algoritmos numéricos para obtener estos precios de mercado, es una tarea de gran complejidad cuando se trata con opciones de tipo exótico, tanto desde el punto de vista matemático como informático. Una tendencia actual consiste en el uso de técnicas de deep learning, que se combinarán en este proyecto con el método de Monte Carlo para valorar opciones.

[Abstract]: Options are financial products whose value depends on one or more underlying assets, which are typically shares traded on stock markets. Option valuation is a problem of great importance and interest in the financial sector, and consits of giving them a fair price in the market. The development of numerical algorithms to obtain these market prices, is a highly complex task when dealing with exotic options, both from a mathematical and computational point of view. A current trend is the use of deep learning techniques, which will be combined in this project with the Monte Carlo method for the valuation of options.