XVA for American options with two stochastic factors: modelling, mathematical analysis and numerical methods

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UDC.coleccionInvestigaciónes_ES
UDC.conferenceTitleXXVI Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones. XVI Congreso de Matemática Aplicadaes_ES
UDC.departamentoMatemáticases_ES
UDC.endPage50es_ES
UDC.grupoInvModelos e Métodos Numéricos en Enxeñaría e Ciencias Aplicadas (M2NICA)es_ES
UDC.startPage44es_ES
UDC.volume2021es_ES
dc.contributor.authorArregui, Íñigo
dc.contributor.authorSalvador, Beatriz
dc.contributor.authorŠevčovič, D.
dc.contributor.authorVázquez, Carlos
dc.date.accessioned2024-07-16T16:09:02Z
dc.date.available2024-07-16T16:09:02Z
dc.date.issued2021
dc.descriptionEn actas del XXVI Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones. XVI Congreso de Matemática Aplicada. Gijón, 14-18 junio 2021es_ES
dc.description.abstract[Abstract]: In this work, we derive new linear and nonlinear partial differential equations (PDEs) models for pricing American options and total value adjustment in the presence of counterparty risk. Moreover, stochastic spreads are considered, which increases the dimension of the problem.es_ES
dc.identifier.citationArregui, I. et al. (2021) XVA for American options with two stochastic factors: modelling, mathematical analysis and numerical methods. En Gallego, R. y Mateos, M.(editores) Proceedings of the XXVI Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones. XVI Congreso de Matemática Aplicada (pp. 44-50). Oviedo : Universidad de Oviedo, Servicio de Publicacioneses_ES
dc.identifier.isbn978-84-18482-21-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/38080
dc.language.isoenges_ES
dc.publisherUniversidad de Oviedo, Servicio de Publicacioneses_ES
dc.relation.ispartofseriesProceedings of the XXVI Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones. XVI Congreso de Matemática Aplicadaes_ES
dc.relation.urihttp://hdl.handle.net/10651/59057es_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Españaes_ES
dc.rights© 2021 Universidad de Oviedoes_ES
dc.rights© Los autoreses_ES
dc.rights.accessRightsopen accesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/*
dc.subjectPartial differential equationses_ES
dc.subjectMathematical analysises_ES
dc.subjectNumerical methodses_ES
dc.titleXVA for American options with two stochastic factors: modelling, mathematical analysis and numerical methodses_ES
dc.typeconference outputes_ES
dspace.entity.typePublication
relation.isAuthorOfPublication2a63b58c-e734-48d1-8176-6ea552b91747
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