XVA for American options with two stochastic factors: modelling, mathematical analysis and numerical methods
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http://hdl.handle.net/2183/38080
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XVA for American options with two stochastic factors: modelling, mathematical analysis and numerical methodsFecha
2021Cita bibliográfica
Arregui, I. et al. (2021) XVA for American options with two stochastic factors: modelling, mathematical analysis and numerical methods. En Gallego, R. y Mateos, M.(editores) Proceedings of the XXVI Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones. XVI Congreso de Matemática Aplicada (pp. 44-50). Oviedo : Universidad de Oviedo, Servicio de Publicaciones
Resumen
[Abstract]: In this work, we derive new linear and nonlinear partial differential equations (PDEs) models for pricing American options and total value adjustment in the presence of counterparty risk. Moreover, stochastic spreads are considered, which increases the dimension of the problem.
Palabras clave
Partial differential equations
Mathematical analysis
Numerical methods
Mathematical analysis
Numerical methods
Descripción
En actas del XXVI Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones. XVI Congreso de Matemática Aplicada. Gijón, 14-18 junio 2021
Versión del editor
Derechos
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España © 2021 Universidad de Oviedo © Los autores
ISBN
978-84-18482-21-2